Modelo de 5 Factores de Fama-French
Descripción
Este repositorio contiene materiales para replicar el trabajo presentado en mi artículo: Modelo de cinco factores de Fama y French en mercados emergentes, incluyendo el script en Python para limpieza y modelado y tablas CSV depuradas.
Descarga del artículo
FF5M.py
Script en Python para limpieza de datos, estimaciones OLS con errores robustos y pruebas de diagnóstico. El código utiliza bases descargadas directamente del sitio de French.
Archivos CSV para análisis: consulta los archivos originales en: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html